Flytting Gjennomsnitt Crossover Strategi Trade

Hjem Kontakt Våre tjenester Billy Fire LLC tilbyr EasyLanguage programmeringstjenester for Tradestation trading plattformen. Kontaktinformasjon Vennligst send e-post: martyn. whittakermarkplex eller telefon 858 668 0874 Postadresse: 14781 Pomerado Road, 110 Poway CA 92064 Facebook-side: Priser Se vår oppdaterte personvernpolicy. Billy Fire LLC tilbyr EasyLanguage programmeringstjenester for Tradestation trading plattformen. TradeStations EasyLanguage er et flott verktøy. En del av vår virksomhet er å hjelpe deg med å oversette teknisk analyse til strategier, indikatorer eller show-me-studier som vil hjelpe deg med å styre din handel. Basert på bruken av Tradestation EasyLanguage, tilbyr vi følgende fire tjenester: 1) GRATIS opplæring EasyLanguage er ikke et vanskelig språk å lære. Våre GRATIS veiledningssider tar deg gjennom noen enkle STEP-BY-STEP programmeringseksempler som tar sikte på å hjelpe deg med å lære deg å utvikle dine egne programmer. Den store fordelen med denne tilnærmingen er at du vil utvikle verktøysettet for å justere dine handelsideer og skrive nye programmer når du trenger og uten å betale høye konsulentkostnader. 2) Programmer Vi utvikler sporadisk programmer som du kan finne nyttige i din tekniske analyse. Disse programmene vil normalt bli nedlastbare mot et gebyr. 3) Opplæring Vi tilbyr EasyLanguage treningsøkter over Internett. Disse dekker en rekke emner (gjerne gi oss beskjed om et emne du vil at de skal dekke), siste en time, inkludert spørsmål og svar. Når du er i stand til å betale nå Programmer KLIKK HER FOR SPESIELLE RABATTER PÅ MARKPLEX STRATEGIER. Program 1 Fibonacci-Confluence Show-Me Study Dette programmet er tilgjengelig for umiddelbar nedlasting for 74,95 ved å klikke her for å betale med PayPal. Klikk her for å se flere detaljer. Dette programmet fungerer ved å lage zigzag linjer (basert på lav og høy sving). Hver gang en zig-zag-linje er bekreftet, beregnes Fibonacci-nivåene. Disse Fibonacci-nivåene er sammenlignet med tidligere Fibonacci-nivåer, og hvis de er nærliggende, har nivået lagret i arrayet sin tykkelse økt med en. Tykkelsesattributtet brukes til å indikere nivåets betydning. Flere signifikante nivåer er tegnet på diagrammet ved å bruke en tykkere linje, og kun linjer over en brukerdata tykkelse er utvidet til høyre. Klikk her for å se mer detaljert og laste ned program 1 Program 2 Pivot Lines-Confluence Show-Me Study Dette programmet er tilgjengelig for umiddelbar nedlasting for 49,95 ved å klikke her for å betale via PayPal. Klikk her for å se flere detaljer. Program 2 beregner disse pivotnivåene (ved hjelp av den klassiske beregningsmetoden, Woodie-nivåene eller Camarilla-nivåene), søker den deretter å finne pivotnivåer som er nær de som tidligere ble funnet på diagrammet (innen Free Tutorials Training Gold Pass-medlemskap Gold Pass medlemskap Hvis du vil ha fordelene ved medlemskapsalternativet, klikk på knappen nedenfor for å abonnere: wpeStoresubscribe: productid: 52: end Med medlemskapsalternativet får du tilgang til grunnopplæringen sammen med eventuelle oppdateringer jeg legger til kurset i fremtiden. Jeg forventer at medlemmene vil tilbakemelding informasjon, slik at jeg kan lage nye videoer eller klargjøre eksisterende informasjon. I tillegg vil medlemmene bli kvalifisert for: Løpende tilgang til grunnleggende opplæringsmateriell. Flere videoer og materialer vil bli lagt til i dette kurset fra tid til tid. Løpende tilgang til mellomliggende videoer og opplæringsmateriell så fort de blir tilgjengelige. Mulighet til å be om ytterligere treningsmateriell eller søke clarificat ion av eksisterende materialer. En gratis nedlasting hvert kvartal. Hvert kvartal er et annet program eller opplæringsprogram fra Markplex nettstedet tilgjengelig for deg å laste ned uten ekstra kostnad. En 20 rabatt av eventuelle nedlastbare programmer eller opplæringsprogrammer tilgjengelig gjennom markplex. En ytterligere 10 rabatt av våre programmeringsrater (gjør en total rabatt på 20). Foretrukket evne til å lage forslag til fremtidige opplæringsprogrammer eller programmer. Premium tilgang til nye opplæringsprogrammer når de blir tilgjengelige. Disse fordelene er tilgjengelige for deg mens du er medlem. Skulle du bestemme deg GÅ MED NÅ Gullpass innhold Gold Pass Q 038 En innloggingsveiledning 11 Slik oppretter du en enkel EasyLanguage-strategi Markplex Corporation utvikler TradeStation EasyLanguage-programmer som du kan finne nyttige som både en måte å oppnå større EasyLanguage-ferdigheter på (ved å lese gjennom programkoden ) og i din tekniske analyse. Disse TradeStation-programmene kan lastes ned mot et gebyr. Klikk her for en liste over programmer og oppsummeringer. Gold Pass-medlemmer er kvalifisert til 20 av programpriser når de skriver inn en spesiell rabattkode (se markplexgold-pass-innhold for å få den nyeste koden). Jeg lager også gratis EasyLanguage opplæringsprogrammer. Velkommen til opplæringen 11 i denne serien av opplæringsprogrammer designet for å presentere grunnleggende EasyLanguage-konsepter. I opplæringsprogram 10 presenterte jeg PaintBar-studier. PaintBar-studier tegner en linje om en eksisterende linje og er flott for å legge til mer informasjon i et diagram uten at diagrammet blir for rotet. Eksempelvis opprettet vi en demonstrasjons Paintbar-studie for å markere pivot på et diagram. Hvis du vil vurdere andre opplæringsprogrammer i denne serien, er de tilgjengelige på markplex på opplæringsprogrammer. Til det beste av MarkPlex Corporation, vet ALLE INFORMASJONENE PÅ DENNE SIDEN KORREKT, OG DET LEVERES I HOPEN AT DET VIL BRUKES. MARKPLEX CORPORATION ANSVAR IKKE ANSVAR FOR SKADER, DIREKTE ELLER ANNEN, SOM RESULTATER FRA BRUK AV DETTE INFORMASJONET ANDOR PROGRAMMET (ER) BESKRIVET, OG INGEN GARANTI GJELDER VEDRØRENDE DENS NØYAKTIGHET ELLER FULLSTENDIGHET. BRUK AV DENNE INFORMASJONEN ANDOR PROGRAMMER SOM ER BESKRIVET ER PÅ DIN EGEN RISIKO. NØDVENDIGE ELLER ELEKTRISK HANDELSSTRATEGIER, SIGNALER, STUDIER, INDIKATORER, SHOWME STUDIES, PAINTBAR STUDIES, PROBABILITYMAP STUDIES, AKTIVITETBAR STUDIER, FUNKSJONER (OG DELER DERFOR) OG ASSOCIERTE TEKNIKER SOM OMFATTES, INKLUDERT ELLER TILBAKE TIL DENNE TUTORIAL ELLER PROGRAMBESKRIVELSE, KUN BARE EKSEMPLER , OG HAR INGJENGERT SOLGT FOR UTDANNELSESMÅL. MARKPLEX CORPORATION. ANBEFALER IKKE AT DU ANVENDER ENHVER SÅDAN HANDELSSTRATEGIER, SIGNALER, STUDIER, INDIKATORER, SHOWME STUDIES, PAINTBAR STUDIES, PROBABILITYMAP STUDIES, AKTIVITETBAR STUDIER, FUNKSJONER (ELLER DELE AV DETTE) ELLER TEKNIKKER. BRUK AV ENHVER SÅDAN HANDELSSTRATEGIER, SIGNALER, STUDIER, INDIKATORER, SHOWME STUDIES, PAINTBAR STUDIES, PROBABILITYMAP STUDIES, AKTIVITETBAR STUDIER, FUNKSJONER OG TEKNIKER, GARANTERER IKKE AT DU GJØR RESULTATER, ØKER PROFIT, ELLER MINIMERER TAP. Denne opplæringen introduserer en enkel strategi. Strategier kan utformes for å vise hvor de skal komme inn og ut av en posisjon. De kan automatiseres til å faktisk plassere handler (med bekreftelse på eller av). De er også nyttige for backtesting. Strategien introdusert nedenfor SKAL IKKE brukes til å handle med. Denne opplæringen er laget for å hjelpe deg med 8216mechanics8217 å lage din egen strategi, i stedet for å presentere en levedyktig eller brukbar strategi. Strategien som presenteres nedenfor, er basert på oppstartende handler ved å flytte gjennomsnittlige overganger. Disse handler kan ved første øyekast se lønnsomme. I virkeligheten kan denne teknikken fungere godt i trending markeder, men du kan være dårlig 8216hacked around8217 i ikke-trending markeder. I tillegg er denne strategien utformet for å være i markedet til enhver tid, og inkluderer ikke bestemmelse om et stopp - eller resultatmål. Jeg vil legge til noen av disse forbedringene i de neste opplæringsprogrammene. Programmet som vises i denne opplæringen er tilgjengelig umiddelbart for bare 14.95. Gold Pass-medlemmer får ytterligere 20 rabatt på alle program - og opplæringspriser. Hvis du er Gold Pass-medlem, sørg for at du legger inn spesialkupongkoden for å få 20 rabatt på disse prisene. Du finner kupongkoden på Gold Pass-siden. Det første trinnet i prosessen er å skape en ny EasyLanguage-strategi ved å klikke på File 8211 New 8211 Window, velge EasyLanguage-fanen og klikke 8216strategy8217. Gi strategien et navn og skriv inn programmet som følger: Programmet oppretter 2 variabler: ExpAv1 og ExpAv2. Disse er satt lik det eksponentielle glidende gjennomsnittet ved hjelp av inngangsverdiene Lengde 1 og Lengde2 henholdsvis som deres lengder. Programmet ser etter kryssinger for en periode siden, kontrollerer at det eksponensielle gjennomsnittet fortsatt er over eller under for den nåværende linjen og deretter starter en kjøp eller kort salg. Det finnes 4 bestilletyper i TradeStation: Kjøp, Selg, SellShort og BuyToCover. Kjøp dekker en kort posisjon og starter en lang posisjon. Selg lukker en lang stilling. SellShort lukker en lang posisjon og starter en kort posisjon og BuyToCover dekker en kort posisjon. Slik at vi kan se eksponentiell flytende gjennomsnitt på diagrammet (eller i det minste en tilnærming av hvor det er), har jeg brukt kommandoen TextNew til å tegne stjerner for de bevegelige gjennomsnittene (du kan ikke bruke Plot-setningen på strategier). Etter å ha opprettet strategien og bekreftet den, er det på tide å søke på et diagram. Åpne et nytt diagram og klikk på Sett inn 8211 Strategi og velg navnet på strategien du nettopp har opprettet. Du bør se følgende vindu: Pass på at denne automatiseringen IKKE er valgt, slik den skal være som standard og klikk Lukk. Diagrammet ditt skal se slik ut som følgende: Pilens farger og prikker som inngår i bransjer, kan defineres av brukeren. På dette tidspunktet kan vi innse at strategien har alvorlige begrensninger, og det er på tide å revurdere det og kanskje endre noen av designkonseptene 8211, kanskje ved å finne en måte å unngå handel med hakkede markeder på. Vi vil nok ikke bruke TradeStation8217s optimaliseringskapasitet på dette stadiet, men for å demonstrere denne muligheten vil vi nå strategien som følger: Klikk på diagrammet og klikk deretter Format 8211 Strategies, og klikk deretter formatknappen: Du vil da se Inngangsskjermbildet: Klikk nummeret 821698217 ved siden av Lengde1 og klikk deretter Optimaliser-knappen: Skriv inn start, stopp og øk verdiene, og klikk deretter OK Gjør det samme for nummer 18 ved siden av Lengde2. Skjermbildet for formatstrategi skal nå se slik ut: Klikk på optimaliser knappen. og du bør se følgende skjerm: TradeStation arbeider gjennom alle de forskjellige kombinasjonene av verdier for å finne mest lønnsomme. Etter optimalisering er det to rike kilder til informasjon om denne strategien. Kontroller at du er i kartvinduene, og klikk deretter på visningen. Klikk på strategistatusrapporten. Du bør se følgende vindu: Det er et vell av informasjon her om strategien. Utforsk de forskjellige kategoriene nederst på skjermen. Legg merke til at fortjenestefaktoren bare er 1,17 8211, ikke spesielt stjernen 8211, særlig ettersom jeg ikke har tatt hensyn til provisjon eller slippe. En av farene ved optimalisering i TradeStation er muligheten for at du kan overordne din strategi og diagram. Ved å gjøre dette ser det ut til at du får en god fortjeneste når det faktisk skjer bare at din strategi passer til dette diagrammet og tidsskalaen. Dette kan unngås ved å bruke en strategi til forskjellige tidsskalaer, antall barer og symboler for å teste dens gyldighet. Programmet som vises i denne opplæringen er tilgjengelig umiddelbart for bare 14.95. Gold Pass-medlemmer får ytterligere 20 rabatt på alle program - og opplæringspriser. Hvis du er Gold Pass-medlem, sørg for at du legger inn spesialkupongkoden for å få 20 rabatt på disse prisene. Du finner kupongkoden på Gold Pass-siden. Denne opplæringen demonstrerer etableringen av en veldig enkel strategi. Selvfølgelig trenger strategien noe arbeid, og i de neste tutorialene vil jeg se på noen av måtene som strategien kan bli bedre på. Hvis du har spørsmål om det ovennevnte materialet eller du vil påpeke en korreksjon eller skrivefeil, vennligst send e-post: salesmarkplex. Improving Moving Average Crossover Let8217s tar en titt på et enkelt bevegelig gjennomsnittsovergangssystem og se om vi kan forbedre den. Spesielt kan vi forbedre den bevegelige gjennomsnittlige system8217s ytelse ved å redusere antall whipsaws i de fryktede markederne. Whipsaws oppstår når et marked beveger seg fra en trendmodus til en konsolideringsmodus. Under denne konsolideringsmodusen blir systemet pisket fra lang til kort og skaper en rekke tapende handler. Lange handler plutselig reverserer å trykke på ditt stopp. På samme måte for korte handler. Disse 8216false signaler8217 kan ødelegge din egenkapitalkurve. I denne artikkelen vil I8217m presentere to enkle metoder for å forbedre det enkle bevegelige gjennomsnittsovergangssystemet. Disse ideene kan enkelt implementeres i handelssystemene dine og kan gi et godt utgangspunkt for et trendsystem. Baseline System Vårt baseline system består av to enkle glidende gjennomsnitt (SMA) utført på et daglig diagram av Euro futures. I8217m plukker euroen fordi den har vist solid trendingskarakteristikker i motsetning til aksjeindeksmarkedene som pleier å være betydelige tilbake. Hvis du vil huske, genereres signaler når et raskere bevegelige gjennomsnitt (utløser SMA eller triggerlinje) krysser et langsommere bevegelige gjennomsnitt (langsom SMA eller langsom linje). Langsom SMA 50-periode Trigger SMA 3-periode Går Lang når utløser krysser over Langsom SMA Go Kort når utløser krysser under langsomme SMA-datoer Testet: Mai 2001 8211 30. september 2013 Kommisjoner forsterker: 30 trukket per handel Antall kontrakter: 1 For de som bruker TradeStation Baseline System ble opprettet ved å sette inn to strategier i diagrammet som ble levert av TradeStation. Nedenfor er de to strategiene. Den første kontrollerer de lange inngangsreglene (LE) og den andre styrer kortregistreringsreglene (SE). Du kan se inntastingsfeltene inneholder de tre og femti for de to forskjellige perioder for våre bevegelige gjennomsnitt. Kjøp ved hjelp av disse tilveiebrakte strategiene kan du bygge en flytende gjennomsnittsovergangsstrategi innen sekunder uten noen kodende ferdigheter. Baseline System Equity Curve Disse to enkle reglene gir et handelssystem som faktisk er rentabelt på lang sikt. Dette er et testamente for trenderegenskapene til euro futures markedet. Det er imidlertid perioder med store trekk og lange perioder hvor det ikke opprettes nye aksjehøyder. Det er ikke sannsynlig at noen faktisk ville handle dette med ekte penger. Bildet nedenfor viser en siste periode fra 2011 da Euro gikk inn i en konsolideringsfase i sommermånedene juni til august. I løpet av denne tiden produserte vårt Baseline System en streng på åtte påfølgende tapende handler. Whipsaw Summer 2011 Forbedring 1: Forsinket innføring Med denne inngangsmetoden vil vi forsinke vår tilgang til markedet etter at utløserlinjen krysser langsom SMA. Så når utløserlinjen krysser langsom SMA åpner vi ikke vår posisjon med en gang. Vi forsinker for flere barer. Let8217s sier at vi venter på 15 barer etter at krysset oppstår. På den tiende linjen etter signalet ser vi om prisen fortsatt ligger over den langsomme SMA (for en lang inngang) og inngår ved åpningen den 11.. Hvis prisen er under vår sakte SMA, åpner vi ikke en ny posisjon. Ved å gjøre dette eliminerer vi noen whipsaws på bekostning av å inngå handelen senere enn det opprinnelige SMA-krysset. Tanken bak denne metoden er at hvis et nytt oksemarked skal begynne, bør prisen ikke falle under den langsomme SMA. Kort sagt, det er en annen måte å måle mengden overbevisning for neste markedsfase. Vi vil imidlertid holde utgangen det samme. Når en EMA krysser opp, lukker vi alltid vår åpne posisjon. Vi bruker bare forsinkelsen når du åpner en ny posisjon. Egenkapitalkurven med vår forsinkede innføring beveger faktisk hele egenkapitalkurven over nulllinjen. Færre handler er tatt, og vi reduserer totalresultatet. Egenkapitalkurven ser også ut til å være litt mindre tynn, noe som betyr en litt mer jevn klatre opp. Nedenfor er et bilde som viser whipsaw sommertid i 2011. Du vil legge merke til at vi har redusert antall whipsaws fra åtte til null. Whipsaw Summer 2011 Improvement 2: Trading Bands I motsetning til standard glidende gjennomsnittsovergang hvor utløserlinjen bare skal krysse den langsomme SMA, må vår utløserlinje nå vise overbevisning ved å krysse utover den langsomme SMA. For eksempel, bilde et annet bånd over den sakte SMA som er 1 ATR over den langsomme SMA. For å åpne en ny lang posisjon krever vi at utløserlinjen trenger inn i det ATR-båndet over den langsomme linjen. Nå bilde et annet bånd som er en ATR under SMA. Dette bandet representerer vår korte trigger når vi åpner en kort posisjon. Vi håper å eliminere noen whipsaws ved å forsinke vår oppføring og tvinge markedet til å vise oss litt styrke. Noen av dere har kanskje allerede lagt merke til at det vi har er en Keltner Channel. En Keltner Channel er ikke noe mer enn et bevegelige gjennomsnitt (langsom SMA) med et øvre band X-antall ATRer over og under den langsomme SMA. De øvre og nedre båndene fungerer som utløser for å angi enten en lang posisjon eller en kort posisjon. Bandene tilpasser seg utvidet volatilitet som krever mer prisoverbevisning for å starte en ny posisjon. På samme måte samler disse bandene under lavere volatilitetstider. Dermed er inngangs - og utgangsreglene mer dynamiske til et skiftende marked enn et enkelt bevegelig gjennomsnittsovergang. Egenkapitalgrafen ser ikke for mye annerledes ut enn vårt baseline system. Hele egenkapitalkurven tilbringer mindre tid nær nulllinjen, og det er færre handler. Nedenfor er det samme tidsintervall som viser at Band System har redusert antall falske signaler fra åtte til to. Dette er en stor forbedring over Baseline System. Whipsaw Summer 2011 Hver av de to metodene forbedret resultatene fra det opprinnelige Baseline System. Se på tabellen nedenfor kan vi se resultatstatistikk som profittfaktor, prosentvinnere og gjennomsnittlig handelsnettfortjeneste økte alle. Keltner produserte den beste generelle statistikken. Vi har sikkert ikke et handelssystem som kan omsettes med ekte penger, men vi oppnådde vårt oppdrag. Vi reduserte antall whipsaws med vårt forsinkede inngangssystem og Band Entry System. Du kan se dette ved å se på antall handler tatt av hvert system og prosentandelen som handler. Flere ideer Du kan ta denne forskningen i alle typer retninger. Her to flere ideer. Forsinkelse med tidsforfall 8211 Markeder bytter mellom trending og non-trending som vi alle vet. Ofte vil du legge merke til en streng av whipsaws på et glidende gjennombruddssystem rett etter at en stor vinnende handel ble stengt. Markedet tydeligvis er nå morphing til et område bundet marked og vil sannsynligvis gjøre dette for en gang. Men som dagene eller ukene slites på sannsynligheten for en breakout øker sannsynligvis. Dermed kan vi kanskje redusere forsinkelsesbeløpet som tiden går forbi. Etter avslutningen av en vellykket handel begynner vi å lete etter neste kryss med standardforsinkelsen for X-baren. Markedet er fortsatt bundet og produserer flere falske signaler i løpet av ukene, men vårt system tar ingen nye signaler. Under disse falske signalene tilbakestilles vår forsinkelsesteller, men let8217s tilbakestiller den ikke alltid til X. Hver dag eller hver uke reduserer vi vår X-forsinkelse med en. Vi gjør dette fordi vi tror at tiden går med en breakout blir mer sannsynlig. Imidlertid reduserer vi aldri X for å nå null eller lavere. Faktisk kan vi aldri gå mye lavere enn 5 eller så. Trendfilter 8211 I en tidligere artikkel brukte jeg rsRank eller en 200-årig SMA som en trendindikator for å bestemme det større bildet for euroen. Med andre ord, er vi innenfor et bullish eller bearish marked. Kanskje bare å ta lange handler under et oksemarked eller ta kort handel under et bjørnmarked, vil forbedre resultatene. Dette ville være en interessant og enkel test å utføre. Jeg vil gjerne høre resultatene dine. Sørg for å legge igjen en kommentar nedenfor. Jeg vil gjerne høre noen ideer eller resultater fra din egen test. Legg igjen et svar Avbryt svar Anbefalt produkt Bygg adaptive indikatorer i TradeStation-strategiene dine. Det adaptive indikatorbiblioteket justerer automatisk indikatorene til halvparten av den nåværende dominerende syklusen basert på bruk av Hilbert-transformasjonen. Lær mer Free TradeStation Code Få gratis, forenklet versjon av verktøyene som TradeStation-eksperter bruker i deres daglige forskning og systembygging. Disse verktøyene hjelper deg med å lære EasyLanguage, da de er helt åpen kildekode og lar deg bygge komplekse systemer uten å måtte vite hvordan du skal kode. Alt du trenger å gi er et navn og en e-postadresse. Ingen kredittkort eller adresse kreves Om Murray Ruggiero Jr. Murray Ruggiero er systemansvarlig og markedsanalytiker hos TTM. Han er en av verdens fremste eksperter på bruken av intermarkeds - og trendanalyser i å finne og bekrefte utviklingen av prisflyt i markedene. Murray er ofte referert til i bransjen som Einstein of Wall Street. Les mer. TradeStation-strategier I TradeStation-fellesskapet kalles handelssystemer som 8220TradeStation Strategies8221. TradeStation-strategier har en spesiell struktur som du trenger å forstå når du designer dem. Bare strategier kan inkludere inngangs - og utgangssignaler. Funksjoner kan ikke inkludere dette. Dette betyr at hvis vi ønsker å kombinere systemer, må vi bruke en annen teknikk. Historisk ble dette kalt 8220include system8221, men dette er nå bare inkludert av historiske årsaker. Strategier kan stables ved hjelp av Insert - Strategy eller Format Strategy. De kan også utformes for utganger eller bare oppføringer. Strategier kan håndtere lange handler, korte handler eller begge deler. De kan også håndtere utganger. Et spørsmål jeg ofte får fra folk er 8220 Hvordan begynner du å designe en TradeStation-strategi8221 Vi diskuterer dette nedenfor. TradeStation Stacking Signals I TradeStation kan vi lage strategier ved hjelp av flere forskjellige metoder. Kode alle reglene inn i et TradeStation EasyLanguage-skript. Kombiner dine TradeStation EasyLanguage-skript med inkludere uttalelser for å lage en strategi. Dette erstattes nå av stabling av handelssignaler ved hjelp av dialogboksen Sett inn strategi. La oss se på hvordan metode 2 fungerer. Let8217s legger først inn våre TradeStation-strategier. Vi vil sette inn en av de hermetiske strategiene som er Bollinger band-breakout counter trend systemer for Long entries og Short entries. Etter at du har lagt inn det, vil vi gå til format og se hva vi kjører som vår strategi. Vi kan se at vi kjører begge disse strategiene. Denne funksjonen lar deg utvikle enkle strategier i TradeStation uten koding. Vi kan også optimalisere parametrene. Først må vi antar at vi vil legge til et beskyttende stopp for dette systemet. Vi går tilbake for å sette inn og kan sette inn TradeStation8217s innebygde stoppfunksjoner. La let8217s sette stoppfunksjonene og legge til dem. Vi velger stopp tap LX og stopper tap SX. Når vi går tilbake til formatet, kan vi nå se hva vi valgte og kjører. Nå kan du trykke på egenskaper for ALL. Her kan vi sette provisjon og slippe. Initial kapital er ikke brukt til en strategi ved bruk av ett parti. We8217rekker ikke noe penger i denne strategien. Vi kan velge hver av disse og endre parametrene eller optimalisere dem. Faktisk kan du selv optimalisere alle fire av disse systemene hvis du vil på samme tid. Problemet er når du optimaliserer mer enn 4-5 parametere, vil du ha for mange kombinasjoner og må bruke den genetiske optimalisereren for å gjøre optimaliseringen mulig. Selv om det kan se bra ut i utgangspunktet at du kan bruke innebygde signaler, noen ganger fungerer disse komponentene og don8217t fungerer som forventet. Derfor er dette et flott verktøy for nybegynnere som bare lærer TradeStation, men dette er ikke veien å bygge virkelige strategier for handel. Hvis du vil være en vellykket systemhandler, må du utvikle strategier som er tilpasset kodet og designet for å bli integrert, eller utformet og implementert som ett skript. Let8217s diskuterer nå rammen for å kode en TradeStation-strategi i EasyLanguage. Generell mal for TradeStation-strategier TradeStation gjør det mulig å nøyaktig kontrollere måten du skriver inn eller ut av markedet når du skriver og tester handelsstrategier. Det finnes fire grunnleggende bestilletyper som er tilgjengelige ved hjelp av EasyLanguage-begrensningsordrer, stoppordre, denne linjen på nærordre og neste linje på markedsordrer. Limit Disse ordrene varierer avhengig av om du selger eller kjøper. Limiteringsordrer kan bare plasseres på neste linje, som kan være neste minutt, de neste 5 minuttene, eller neste dag, avhengig av dataintervallet. En kjøpsgrenseordre kommer inn i markedet på den neste linjen til den angitte prisen eller lavere, og en selge kort grenseordre kommer inn i markedet på den neste linjen til den angitte prisen eller høyere. Når du bruker en grenseordre for å gå inn i markedet lenge, vil bestillingen bli generert uansett hvor mye lavere neste linje åpnes, og når du bruker en grenseordre for å legge inn en kort posisjon, vil bestillingen bli generert uansett hvor mye høyere neste linje åpnes. Dette kan være signifikant, spesielt når det gjelder 8220gap up8221 barer (barer hvis åpen er høyere enn høyden for den forrige linjen), eller 8220gap down8221 barer (barer hvis åpen er lavere enn den laveste for den forrige linjen). Stopp Stoppordre plasseres på neste felt hvis stoppprisen utløses. Som standard overvåkes strategiske stopppriser av din lokale datamaskin, men du har også mulighet til å sende dem til TradeStation-stoppserveren som skal overvåkes. Denne linjen på lukkede lukkede ordrer er fylt på slutten av den nåværende linjen. TradeStation kan kun bestille bestillinger for den nåværende linjen på nært pris. Neste Bar At Market Market bestillinger vises som fylt på åpningen av den neste linjen. Oppføring og Avslutt Ordre Type Syntaks CON Kontrakter er valgfritt antall kontrakter eller aksjer. La oss se på den betingede delen av signalet. Du har ofte signaler som brann på bestemte tider. Dette kan gjøres med en i kø hvis du liker syntaxen vi har eller en blokk hvis, da eller om da ellers. Hvis Condition1true deretter Entry Market Orders Hvis Condition1true then Buy (8220LE8221) Neste Bar CON Kontrakter på markedet Hvis Condition2true deretter Selg kort (8220SE8221) Neste Bar CON Kontrakter på markedet Avsluttende Markedsordrer Hvis Condition3TRUE deretter Selg (8220LX8221) Neste Bar CON Kontrakter på markedet If Condition4TRUE deretter Kjøp til Cover (8220SX8221) Neste Bar CON Kontrakter på markedet Entry Stop bestillinger Hvis Condition1true deretter Kjøp (8220LE8221) Neste Bar CON Kontrakter LEStopVal Stopp Hvis Consition2true så selg kort (8220SE8221) Neste Bar CON Kontrakter SEStopVal Stopp Avslutt Stoppordre Hvis Condition3TRUE deretter Salg (8220LX8221) Neste Bar CON Kontrakter LXPoint Stopp Hvis Condition4TRUE deretter Kjøp til Cover (8220SX8221) Neste Bar CON Kontrakter SXPoint Stopp Grenseoppføringer Hvis Condition1true deretter Kjøp (8220LE8221) Neste Bar CON Kontrakter LEStopVal Limit Hvis Condition2true så Selg Kort (8220SE8221) Neste Bar CON Kontrakter SEStopVal Limit Exit Limit Orders Hvis Condition3TRUE then Sell (8220LX8221) Neste Bar CON Kontrakter LXPoint Limit Hvis Condition4TRUE deretter Kjøp til Cover (8220SX8221) Neste Bar CON Kontrakter SXPoint Limit Du kan se i våre syntakseksemplarer at vi har tekst i signalordren, Kjøp, Selg kort, Selg, Kjøp til dekning. For eksempel Kjøp (LE). Dette er valgfritt, men anbefales som det heter signalene. Disse navnene er vist i handelen etter handelsrapport. Du kan også bare bruke Kjøp, og det vil gi deg et navngitt signal. I tillegg kan signaler også gjøres ubetinget Kjøp (8220LE8221) Neste Bar LEStopVal Stopp Vi har nå lagt ut den generelle malen for en strategi og malen for de aktive signalene i en strategi, kjøp, selg kort, selg, kjøp for å dekke. Til slutt vil vi vise eksempler ved hjelp av EasyLanaguage for å oversette dine handelsideer til strategier, og også vise hvordan du bruker optimalisatoren, genetisk optimalisator og hvordan du tester et system for å prøve å vurdere hvor robust det vil være i fremtiden i de neste delene. Utvalgte produkter Bygg adaptive indikatorer i TradeStation-strategiene dine. Det adaptive indikatorbiblioteket justerer automatisk indikatorene til halvparten av den nåværende dominerende syklusen basert på bruk av Hilbert-transformasjonen. Lær mer Free TradeStation Code Få gratis, forenklet versjon av verktøyene som TradeStation-eksperter bruker i deres daglige forskning og systembygging. Disse verktøyene hjelper deg med å lære EasyLanguage, da de er helt åpen kildekode og lar deg bygge komplekse systemer uten å måtte vite hvordan du skal kode. Alt du trenger å gi er et navn og en e-postadresse. Ingen kredittkort eller adresse kreves Om Murray Ruggiero Jr. Murray Ruggiero er systemansvarlig og markedsanalytiker hos TTM. Han er en av verdens fremste eksperter på bruken av intermarkeds - og trendanalyser i å finne og bekrefte utviklingen av prisflyt i markedene. Murray er ofte referert til i bransjen som Einstein of Wall Street. Les mer. Forbedre det Moving Average Crossover System Let8217s ta en titt på et enkelt bevegelige gjennomsnittsovergangssystem og se om vi kan forbedre det. Spesielt kan vi forbedre den bevegelige gjennomsnittlige system8217s ytelse ved å redusere antall whipsaws i de fryktede markederne. Whipsaws oppstår når et marked beveger seg fra en trendmodus til en konsolideringsmodus. Under denne konsolideringsmodusen blir systemet pisket fra lang til kort og skaper en rekke tapende handler. Lange handler plutselig reverserer å trykke på ditt stopp. På samme måte for korte handler. Disse 8216false signaler8217 kan ødelegge din egenkapitalkurve. I denne artikkelen vil I8217m presentere to enkle metoder for å forbedre det enkle bevegelige gjennomsnittsovergangssystemet. Disse ideene kan enkelt implementeres i handelssystemene dine og kan gi et godt utgangspunkt for et trendsystem. Baseline System Vårt baseline system består av to enkle glidende gjennomsnitt (SMA) utført på et daglig diagram av Euro futures. I8217m plukker euroen fordi den har vist solid trendingskarakteristikker i motsetning til aksjeindeksmarkedene som pleier å være betydelige tilbake. Hvis du vil huske, genereres signaler når et raskere bevegelige gjennomsnitt (utløser SMA eller triggerlinje) krysser et langsommere bevegelige gjennomsnitt (langsom SMA eller langsom linje). Langsom SMA 50-periode Trigger SMA 3-periode Går Lang når utløser krysser over Langsom SMA Go Kort når utløser krysser under langsomme SMA-datoer Testet: Mai 2001 8211 30. september 2013 Kommisjoner forsterker: 30 trukket per handel Antall kontrakter: 1 For de som bruker TradeStation Baseline System ble opprettet ved å sette inn to strategier i diagrammet som ble levert av TradeStation. Nedenfor er de to strategiene. Den første kontrollerer de lange inngangsreglene (LE) og den andre styrer kortregistreringsreglene (SE). Du kan se inntastingsfeltene inneholder de tre og femti for de to forskjellige perioder for våre bevegelige gjennomsnitt. Kjøp ved hjelp av disse tilveiebrakte strategiene kan du bygge en flytende gjennomsnittsovergangsstrategi innen sekunder uten noen kodende ferdigheter. Baseline System Equity Curve Disse to enkle reglene gir et handelssystem som faktisk er rentabelt på lang sikt. Dette er et testamente for trenderegenskapene til euro futures markedet. Det er imidlertid perioder med store trekk og lange perioder hvor det ikke opprettes nye aksjehøyder. Det er ikke sannsynlig at noen faktisk ville handle dette med ekte penger. Bildet nedenfor viser en siste periode fra 2011 da Euro gikk inn i en konsolideringsfase i sommermånedene juni til august. I løpet av denne tiden produserte vårt Baseline System en streng på åtte påfølgende tapende handler. Whipsaw Summer 2011 Forbedring 1: Forsinket innføring Med denne inngangsmetoden vil vi forsinke vår tilgang til markedet etter at utløserlinjen krysser langsom SMA. Så når utløserlinjen krysser langsom SMA åpner vi ikke vår posisjon med en gang. Vi forsinker for flere barer. Let8217s sier at vi venter på 15 barer etter at krysset oppstår. På den tiende linjen etter signalet ser vi om prisen fortsatt ligger over den langsomme SMA (for en lang inngang) og inngår ved åpningen den 11.. Hvis prisen er under vår sakte SMA, åpner vi ikke en ny posisjon. Ved å gjøre dette eliminerer vi noen whipsaws på bekostning av å inngå handelen senere enn det opprinnelige SMA-krysset. Tanken bak denne metoden er at hvis et nytt oksemarked skal begynne, bør prisen ikke falle under den langsomme SMA. Kort sagt, det er en annen måte å måle mengden overbevisning for neste markedsfase. Vi vil imidlertid holde utgangen det samme. Når en EMA krysser opp, lukker vi alltid vår åpne posisjon. Vi bruker bare forsinkelsen når du åpner en ny posisjon. Egenkapitalkurven med vår forsinkede innføring beveger faktisk hele egenkapitalkurven over nulllinjen. Færre handler er tatt, og vi reduserer totalresultatet. Egenkapitalkurven ser også ut til å være litt mindre tynn, noe som betyr en litt mer jevn klatre opp. Nedenfor er et bilde som viser whipsaw sommertid i 2011. Du vil legge merke til at vi har redusert antall whipsaws fra åtte til null. Whipsaw Summer 2011 Improvement 2: Trading Bands I motsetning til standard glidende gjennomsnittsovergang hvor utløserlinjen bare skal krysse den langsomme SMA, må vår utløserlinje nå vise overbevisning ved å krysse utover den langsomme SMA. For eksempel, bilde et annet bånd over den sakte SMA som er 1 ATR over den langsomme SMA. For å åpne en ny lang posisjon krever vi at utløserlinjen trenger inn i det ATR-båndet over den langsomme linjen. Nå bilde et annet bånd som er en ATR under SMA. Dette bandet representerer vår korte trigger når vi åpner en kort posisjon. Vi håper å eliminere noen whipsaws ved å forsinke vår oppføring og tvinge markedet til å vise oss litt styrke. Noen av dere har kanskje allerede lagt merke til at det vi har er en Keltner Channel. En Keltner Channel er ikke noe mer enn et bevegelige gjennomsnitt (langsom SMA) med et øvre band X-antall ATRer over og under den langsomme SMA. De øvre og nedre båndene fungerer som utløser for å angi enten en lang posisjon eller en kort posisjon. Bandene tilpasser seg utvidet volatilitet som krever mer prisoverbevisning for å starte en ny posisjon. På samme måte samler disse bandene under lavere volatilitetstider. Dermed er inngangs - og utgangsreglene mer dynamiske til et skiftende marked enn et enkelt bevegelig gjennomsnittsovergang. Egenkapitalgrafen ser ikke for mye annerledes ut enn vårt baseline system. Hele egenkapitalkurven tilbringer mindre tid nær nulllinjen, og det er færre handler. Nedenfor er det samme tidsintervall som viser at Band System har redusert antall falske signaler fra åtte til to. Dette er en stor forbedring over Baseline System. Whipsaw Summer 2011 Hver av de to metodene forbedret resultatene fra det opprinnelige Baseline System. Se på tabellen nedenfor kan vi se resultatstatistikk som profittfaktor, prosentvinnere og gjennomsnittlig handelsnettfortjeneste økte alle. Keltner produserte den beste generelle statistikken. Vi har sikkert ikke et handelssystem som kan omsettes med ekte penger, men vi oppnådde vårt oppdrag. Vi reduserte antall whipsaws med vårt forsinkede inngangssystem og Band Entry System. Du kan se dette ved å se på antall handler tatt av hvert system og prosentandelen som handler. Flere ideer Du kan ta denne forskningen i alle typer retninger. Her to flere ideer. Forsinkelse med tidsforfall 8211 Markeder bytter mellom trending og non-trending som vi alle vet. Ofte vil du legge merke til en streng av whipsaws på et glidende gjennombruddssystem rett etter at en stor vinnende handel ble stengt. Markedet tydeligvis er nå morphing til et område bundet marked og vil sannsynligvis gjøre dette for en gang. Men som dagene eller ukene slites på sannsynligheten for en breakout øker sannsynligvis. Dermed kan vi kanskje redusere forsinkelsesbeløpet som tiden går forbi. Etter avslutningen av en vellykket handel begynner vi å lete etter neste kryss med standardforsinkelsen for X-baren. Markedet er fortsatt bundet og produserer flere falske signaler i løpet av ukene, men vårt system tar ingen nye signaler. Under disse falske signalene tilbakestilles vår forsinkelsesteller, men let8217s tilbakestiller den ikke alltid til X. Hver dag eller hver uke reduserer vi vår X-forsinkelse med en. Vi gjør dette fordi vi tror at tiden går med en breakout blir mer sannsynlig. Imidlertid reduserer vi aldri X for å nå null eller lavere. Faktisk kan vi aldri gå mye lavere enn 5 eller så. Trendfilter 8211 I en tidligere artikkel brukte jeg rsRank eller en 200-årig SMA som en trendindikator for å bestemme det større bildet for euroen. Med andre ord, er vi innenfor et bullish eller bearish marked. Kanskje bare å ta lange handler under et oksemarked eller ta kort handel under et bjørnmarked, vil forbedre resultatene. Dette ville være en interessant og enkel test å utføre. Jeg vil gjerne høre resultatene dine. Sørg for å legge igjen en kommentar nedenfor. Jeg vil gjerne høre noen ideer eller resultater fra din egen testing. Både baseline og Keltner kanalsystemer er rett frem for å skape, slik at de ikke er inkludert her. Men det forsinkede oppføringsbaserte systemet er litt vanskeligere å kode slik at systemet er tilgjengelig her for nedlasting. Om forfatteren Jeff Swanson